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数学学科2018系列学术报告之二十三

来源:理学院 发布日期:2018-10-08

题目1:Stochastic Stackelberg differential reinsurance game: A new paradigm of optimal reinsurance(随机Stackelberg微分再保险博弈:最优再保险的新范例)

报告人:沈洋

时  间:2018年10月12日10:30-11:30

地  点:3-309

报告人简介:沈洋博士现为加拿大约克大学数学与统计系助理教授。此前,他于2013年至2015年在澳大利亚新兰威尔士大学(UNSW)担任博士后研究员,于2014年在麦考瑞大学(Macquarie U)取得精算学博士学位。沈洋博士目前的主要研究方向为精算和金融数学,随机控制及其应用,当前研究受加拿大自然和工程研究理事会(NSERC)和北美精算师协会(SOA)资助。近年来在相关领域已发表超过40篇论文,部分文章发表在Insurance: Mathematics and Economics, ASTIN Bulletin, Scandinavian Actuarial Journal, Automatica, Quantitative Finance, European Journal of Operational Research, Annals of Operations Research, Applied Mathematics and Optimization等杂志。